Gregorio Manuel Serna Calvo

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Profesor

Gregorio Manuel Serna Calvo

Gregorio Manuel Serna Calvo

Gregorio Manuel Serna Calvo

Categoría: Profesor/a Titular Universidad

Departamento: Economía y Dirección de Empresas

Correo electrónico:

Producción científica

Grupos de Investigación

Coordina: Ciencias Actuariales y Financieras / Actuarial and Financial Sciences

Líneas de investigación del Grupo

Ciencias Actuariales y Financieras / Actuarial and Financial Sciences

  • Análisis y gestión de riesgos financieros.
  • Cobertura de riesgos financieros y actuariales.
  • Instrumentos financieros derivados.
  • Marco regulatorio banca y seguros (Basilea II y III y Solvencia II).
  • Riesgo de longevidad.

Proyectos de Investigación

Año 2018

  • Título: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
    Tipo de proyecto: PROYECTOS CONVOCATORIA PÚBLICA
    Referencia: ECO2017-89715-P
    Investigador Principal:
    Otros Investigadores: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Fecha Inicio: 01/01/2018
    Fecha Fin: 31/12/2021
    Entidad financiadora:
    Cuantia económica:

Año 2015

  • Título: Impacto del Riesgo en la Valoración de los Activos de Renta Fija
    Tipo de proyecto: PROYECTOS CONVOCATORIA PÚBLICA
    Referencia: ECO2014-59664-P
    Investigador Principal:
    Otros Investigadores: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Fecha Inicio: 01/01/2015
    Fecha Fin: 31/12/2017
    Entidad financiadora:
    Cuantia económica:

Libros

  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Finanzas Cuantitativas Básicas". Madrid. 2015. ISBN: 978-84-283-3529-4.
  • GAVA , Luana; ROPERO , Eva; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; UBIERNA , Andrés; ."Dirección Financiera. Decisiones de inversión". . 2009. ISBN: 978-84-92453-22-1.

Capítulos

  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "A Proposal to Calculate the Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages". Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022. (ISBN: 978-3-030-99637-6 ). . 2022. p. 181 - 187 .
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages: An International Comparison". Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (ISBN: 978-3-319-89823-0 ). . 2018. p. 301 - 304 .
  • DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating The No-Negative-Equity Guarantee In Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis". New Methods in fixed Income Modeling (ISBN: 978-3-319-95284-0 ). . 2018. .
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Chapter 6. Analyzing the Dynamics of the Refining Margin: Implications for Valuaiton and Hedging". Commodities (ISBN: 978-1-4987-1232-3 ). . 2015. p. 95 - 118 .

Artículos

  • BALBÁS , Alejandro; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Selling options to beat the market: Further empirical evidence". (ISSN: 0275-5319). Research in International Business and Finance. 2024 , vol 67 , p. 102119 -
  • DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."PROPOSAL FOR CALCULATING REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS FOR REVERSE MORTGAGES ¿". (ISSN: 0038-0121). Socio-Economic Planning Sciences. 2023 , vol 88 , p. 101659 -
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."On the predictive ability of conditional market skewness". (ISSN: 1062-9769). Quarterly Review of Economics and Finance. 2023 , vol 91 , p. 186 - 191
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". (ISSN: 1059-0560). International Review of Economics and Finance. 2021 , vol 74 , p. 239 - 252
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Measuring Bulk Shipping Prices Risk". (ISSN: 1479-2931). Maritime Economics and Logistics. 2021 , vol 23 , p. 291 - 309
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Reverse mortgage risks. Time evolution of VaR in lump-sum solutions". (ISSN: 2227-7390). Mathematics. 2020 , vol 8 , num 11 , p. 2043 -  .
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Hedging Voyage Charter Rates on Illiquid Routes". (ISSN: 1756-6517). International Journal of Shipping and Transport Logistics. 2020 , vol 12 , num 3 , p. 197 - 211
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices". (ISSN: 1479-2931). Maritime Economics and Logistics. 2018 , vol 20 , num 3 , p. 421 - 432
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Is the refining margin stationary?". (ISSN: 1059-0560). International Review of Economics and Finance. 2016 , vol 44 , p. 169 - 186
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Commodity Derivative Valuation under a Factor Model with Time-Varying Market Prices of Risk". (ISSN: 1380-6645). Review of Derivatives Research. 2015 , num 18 , p. 75 - 93
  • JIMÉNEZ MOSCOSO, José Alfredo; ARUNACHALAM , Viswanathan; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Option Pricing Based on a Log-Skew-Normal Mixture". (ISSN: 0219-0249). International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2015 , vol 18 , num 08 , p. 1550051-01 - 1550051-22
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."The stochastic seasonal behavior of energy commodity convenience yields". (ISSN: 0140-9883). Energy Economics. 2013 , num 40 , p. 155 - 166
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Analyzing the dynamics of the refining margin: implications for valuation and hedging". (ISSN: 1469-7688). Quantitative Finance. 2012 , vol 12 , p. 1839 - 1855
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."The Stochastic Seasonal Behaviour of Natural Gas Prices". (ISSN: 1354-7798). European Financial Management. 2012 , vol 18 , p. 410 - 443
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A note on commodity contingent valuation". (ISSN: 1753-9641). Journal of Derivatives & Hedge Funds. 2008 , vol 13 , p. 311 - 320
  • LEÓN , Ángel; RUBIO , Gonzalo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive conditional volatility, skewness and kurtosis". (ISSN: 1062-9769). Quarterly Review of Economics and Finance. 2005 , vol 45 , p. 599 - 618
  • LEÓN , Ángel; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: una aplicación al mercado español". (ISSN: 0210-2633). Cuadernos Económicos de ICE. 2005 , vol 69 , p. 33 - 49
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Aplicación del Modelo de Corrado y Su al mercado español de opciones sobr eel futuro del IBEX-35". (ISSN: 1133-455X). Revista de Economia Aplicada. 2004 , vol 12 , p. 101 - 125
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."La sonrisa de volatilidad en mercados de opciones". Bolsa de Madrid. 2004 , vol 128 , p. 34 - 37
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Valoración de opciones con sonrisas de volatilidad: Aplicación al mercado español de opciones sobre el índice IBEX-35". (ISSN: 0210-2412). REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDADSPANISH JOURNAL OF FINANCEAND ACCOUNTING. 2002 , vol 31 , p. 1203 - 1227
  • NIETO , María Jesús; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Las participaciones accionariales de las entidades financieras: influencia sobre sus resultados". (ISSN: 0422-2784). Economía Industrial. 2001 , vol 341 , p. 35 - 42
  • PEÑA , Ignacio; RUBIO , Gonzalo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles, Bid-Ask Spreads and Option Pricing". (ISSN: 1354-7798). European Financial Management. 2001 , vol 7 , p. 351 - 374
  • PEÑA , Ignacio; RUBIO , Gonzalo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Why do we smile? On the determinants of the implied volatility function". (ISSN: 0378-4266). Journal of Banking and Finance. 1999 , vol 23 , p. 1151 - 1179

Artículos Electrónicos

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Congresos

  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A proposal to calculate the regulatory capital requirements for reverse mortgages". Congreso. Internacional. "Tenth International Hybrid Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance – MAF 2022". Salerno "(Italia)". (20/04/2022 - 22/04/2022).
  • BALBÁS , Alejandro; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."· Outperforming benchmarks with buy and hold strategies of derivatives: Further empirical evidence ". Congreso. Internacional. "Tenth International Hybrid Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance – MAF 2022". Salerno "(Italia)". (20/04/2022 - 22/04/2022).
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". Workshop. Internacional. "5 Workshop on Pensions and Insurance". Barcelona (01/07/2019 - 02/07/2019).

Tesis

  • DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; "Risk Management and Regulatory Capital Requirements in Reverse Mortgages". Director: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo, SERNA CALVO, Gregorio Manuel, . UNIVERSIDAD DE ALCALA. Fecha de lectura: 09/12/2022. Sobresaliente cum laude.

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