Ciencias Actuariales y Financieras / Actuarial and Financial Sciences
Categoría del Grupo
Objetivos
Desarrollo de líneas de investigación en el campo de los riesgos en las entidades financieras y aseguradoras: riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés, de longevidad, de valores extremos, etc.
Igualmente se pretenden desarrollar estrategias de cobertura de dichos riesgos mediante la gestión de carteras, la utilización de instrumentos financieros derivados o reaseguro.
Por último, se pretende diseñar modelos para la medición de los riesgos anteriores dentro del marco regulatorio establecido para las entidades financieras (Basilea II y III) y aseguradoras (Solvencia II)
Investigadores
T.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Profesor Titular Universidad
Economía y Dirección de Empresas
Prof. Contratado Doctor de Métodos Cuantit.Eco.yEmpr
Profesor Contratado Doctor
Economía
Atance del Olmo, David
FPU-UAH
Economía y Dirección de Empresas
T.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Profesor Titular Universidad
Economía y Dirección de Empresas
Prof. Asociado de Economía Financiera y Contabilidad
Profesor Asociado
Economía y Dirección de Empresas
C.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Catedrático de Universidad
Economía y Dirección de Empresas
T.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Profesor Titular Universidad
Economía y Dirección de Empresas
T.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Adjunto/a a la Vicerrectora de Estudios de Postgrado
Profesor Titular Universidad
Economía y Dirección de Empresas
Albarrán Lozano, Irene
INVESTIGADOR EXTERNO
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Mercado Objetivo
Entidades financieras
Entidades aseguradoras
Lineas de investigación
- Análisis y gestión de riesgos financieros.
- Cobertura de riesgos financieros y actuariales.
- Instrumentos financieros derivados.
- Marco regulatorio banca y seguros (Basilea II y III y Solvencia II).
- Riesgo de longevidad.
Equipamiento
Métodos cuantitativos aplicados a las ciencias actuariales y financieras
Servicios
Asesoramiento en materia de gestión de riesgos en entidades financieras
Asesoramiento en materia de gestión de riesgos actuariales
Propiedad Industrial e Intelectual
Sin información de Propiedad Industrial e Intelectual
Proyectos de Investigación
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Título: ANALISIS DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
Referencia: ECO2017-89715-P
Otros Investigadores: ATANCE DEL OLMO, David; DÍAZ PÉREZ, Antonio; DÍAZ MARTÍNEZ, Adolfo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Fecha Inicio: 03/04/2018
Fecha Fin: 03/04/2022
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Título: Análisis del riesgo en los mercados financieros,
Referencia: ECO2017-89715-P
Investigador Principal: DÍAZ PEREZ, ANTONIO;
Otros Investigadores: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
Fecha Inicio: 01/01/2018
Fecha Fin: 31/12/2021
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación.
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Título: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
Referencia: ECO2017-89715-P
Otros Investigadores: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Fecha Inicio: 01/01/2018
Fecha Fin: 31/12/2021
Tesis
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ATANCE DEL OLMO, David. "Un nuevo modelo dinámico de mortalidad basado en la edad clave y uso de técnicas de remuestreo para su evaluación .Director: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo, . Universidad de Alcala. Fecha de lectura. : 11/02/2021. SOBRESALIENTE CUM LAUDE.
Publicaciones
Artículos
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ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José J.; RAMOS PÉREZ, Eduardo; ."Stochastic reserving with a stacked model based on a hybridized Artificial Neural Network". (ISSN: 0957-4174).Expert Systems with Applications.2021.
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Omega ratio optimization with actuarial and financial applications". (ISSN: 0377-2217).European Journal of Operational Research.2021. vol 292. p. 376-387.
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FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". (ISSN: 1059-0560).International Review of Economics and Finance.2021. vol 74. p. 239-252.
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FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". (ISSN: 1059-0560).International Review of Economics and Finance.2021. vol 74. p. 239-252.
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ATANCE DEL OLMO, David; DEBÓN AUCEJO, Ana; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."A Comparison of Forecasting Mortality Models Using Resampling Methods". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2020. vol 2020, 8. num (1550). p. 1-21.
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DÍAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curves from different bond data sets". (ISSN: 1380-6645).Review of Derivatives Research.2020. vol 23. p. 191-226.
-
DÍAZ PÉREZ, Antonio; JAREÑO CEBRIÁN, Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curve data choice and potential moral hazard: An empirical exercise on pricing callable bonds". (ISSN: 1076-9307).International Journal of Finance and Economics.2020. p. 1-22.
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FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Reverse mortgage risks. Time evolution of VaR in lump-sum solutions". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2020. vol 8. num 11. p. 2043-.
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GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Hedging Voyage Charter Rates on Illiquid Routes". (ISSN: 1756-6517).International Journal of Shipping and Transport Logistics.2020. vol 12. num 3. p. 197-211.
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POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Measuring Bulk Shipping Prices Risk". (ISSN: 1479-2931).Maritime Economics and Logistics.2020. vol Forthcoming.
Artículos Electrónicos
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ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; ALBARRÁN LOZANO, Irene; ."La población dependiente en España con derecho a ayudas: valoración y tipologías". 2009 .
Libros
Sin información de Libros
Capítulos
Sin información de Capítulos
Congresos
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).
Propiedad Industrial e Intelectual
Sin información de Propiedad Industrial e Intelectual
Proyectos de Investigación
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Título: ANALISIS DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
Referencia: ECO2017-89715-P
Otros Investigadores: ATANCE DEL OLMO, David; DÍAZ PÉREZ, Antonio; DÍAZ MARTÍNEZ, Adolfo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Fecha Inicio: 03/04/2018
Fecha Fin: 03/04/2022
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Título: Análisis del riesgo en los mercados financieros,
Referencia: ECO2017-89715-P
Investigador Principal: DÍAZ PEREZ, ANTONIO;
Otros Investigadores: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
Fecha Inicio: 01/01/2018
Fecha Fin: 31/12/2021
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación.
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Título: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
Referencia: ECO2017-89715-P
Otros Investigadores: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Fecha Inicio: 01/01/2018
Fecha Fin: 31/12/2021
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Título: Impacto del Riesgo en la Valoración de los Activos de Renta Fija
Referencia: ECO2014-59664-P
Otros Investigadores: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Fecha Inicio: 01/01/2015
Fecha Fin: 31/12/2017
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Título: Impacto del riesgo en la valoración de los activos de renta fija
Referencia: ECO2014-59664-P
Investigador Principal: DÍAZ , Antonio;
Otros Investigadores: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
Fecha Inicio: 01/01/2015
Fecha Fin: 31/12/2017
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación.
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Título: Acción Estratégica de la Universidad Carlos III de Madrid
Referencia: 2009/00445/002
Investigador Principal: BALBÁS , Alejandro;
Otros Investigadores: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
Fecha Inicio: 06/10/2014
Fecha Fin: 05/10/2020
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Título: Línea de investigación en gestión de riesgos
Referencia: 2009/00445/001
Investigador Principal: BALBÁS , Alejandro;
Otros Investigadores: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
Fecha Inicio: 01/10/2009
Fecha Fin: 01/10/2019
Tesis
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REQUENA CABEZUELO, Pilar. "Dinámica de la Mortalidad de la Población Española: Una Nueva Visión del Modelo de Lee-Carter.Director: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo, . Universidad de Alcala. Fecha de lectura. : 12/09/2017. Sobresaliente.
Publicaciones
Artículos
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Golden options in financial mathematics". Mathematics and Financial Economics.2019. vol 13. num 4. p. 637-659.
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DÍAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Zero-coupon interest rates: Evaluating three alternative datasets". (ISSN: 1331-677X).Ekonomska Istrazivanja.2019. vol 32. num 1. p. 3987-4014.
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POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices". (ISSN: 1479-2931).Maritime Economics and Logistics.2018. vol 20. num 3. p. 421-432.
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."VaR as the CVaR sensitivity: Applications in risk optimization". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017. vol 309. p. 175-185.
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Differential equations connecting VaR and CVaR". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017.
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Differential equations connecting VaR and CVaR". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017. vol 326. p. 247-267.
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LLEDÓ BENITO, Josep; PAVÍA MIRALLES, Jose M.; MORILLAS JURADO, Francisco G.; ."Transformaciones en la distribución semanal de nacimientos. Un análisis temporal 1940-2010.". Revista Española de Investigaciones Sociológicas.2017.
Artículos Electrónicos
Sin información de Artículos Electrónicos
Libros
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NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Matemáticas de las Operaciones Financieras". Madrid. .2019. 530 p. ISBN: 978-84-368-4050-6.
Capítulos
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ATANCE DEL OLMO, David; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; BÁBLAS , Alejandro; "A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance.2018.
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DE LA FUENTE , IVAN; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA , Gregorio; "Estimating the No-Negative-Equity Guarantee in Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis".New Methods for Fixed Income Modeling.. (ISBN: 978-3-319-95284-0.)2018.
-
DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating The No-Negative-Equity Guarantee In Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis".New Methods in fixed Income Modeling. (ISBN: 978-3-319-95284-0.)2018.
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FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages: An International Comparison".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. (ISBN: 978-3-319-89823-0.)2018. p. 301. - 304.
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NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; "Formació financera i productes d'estalvi a llarg termini".Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017.Palma de Mallorca. 2017. p. 96. - 108.
Congresos
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FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". Workshop. Internacional. "5 Workshop on Pensions and Insurance". (01/07/2019 - 02/07/2019).
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ATANCE DEL OLMO, David; ."A single Factor Model for constructing Dynamic Life Tables". Internacional. Paestum "(Italia)". (17/09/2018 - 21/09/2018).
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ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Congreso. Internacional. "European Actuarial Journal Conference". Leuven (Bélgica) "(Bélgica)". (09/09/2018 - 11/09/2018).
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ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables. ". Congreso. Internacional. "IV Workshop on Pensions and Insurance (Barcelona)". Barcelona (02/07/2018 - 03/07/2018).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; CHARRON , Jean Philippe; ."Value at Risk for heavy tailed ambiguous risks". Congreso. Internacional. "Mathematical and statistical methods for actuarial science and finance". (04/04/2018 - 06/04/2018).
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FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."ESTIMATING REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS FOR REVERSE MORTGAGES. AN INTERNATIONAL COMPARISON ". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
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ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; REQUENA CABEZUELO, Pilar; ."Analysis of the evolution of changes in the Spanish mortality rates using functional data". Congreso. Internacional. "Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018) ". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).