Ciencias Actuariales y Financieras

Ir al contenido principal de la página
Compartir:

Ciencias Actuariales y Financieras

Objetivos

Desarrollo de líneas de investigación en el campo de los riesgos en las entidades financieras y aseguradoras: riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés, de longevidad, de valores extremos, etc.

Igualmente se pretenden desarrollar estrategias de cobertura de dichos riesgos mediante la gestión de carteras, la utilización de instrumentos financieros derivados o reaseguro.

Por último, se pretende diseñar modelos para la medición de los riesgos anteriores dentro del marco regulatorio establecido para las entidades financieras (Basilea II y III) y aseguradoras (Solvencia II)


Investigadores

Lineas de investigación

  • Análisis y gestión de riesgos financieros.
  • Cobertura de riesgos financieros y actuariales.
  • Instrumentos financieros derivados.
  • Marco regulatorio banca y seguros (Basilea II y III y Solvencia II)
  • Riesgo de longevidad.

Proyectos de Investigación

  • Título: Impacto del riesgo en la valoración de los activos de renta fija
    Referencia: ECO2014-59664-P
    Investigador Principal: DIAZ , Antonio;
    Otros Investigadores: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
    Fecha Inicio: 01/01/2015
    Fecha Fin: 31/12/2017

  • Título: Acción Estratégica de la Universidad Carlos III de Madrid
    Referencia: 2009/00445/002
    Investigador Principal: BALBÁS , Alejandro;
    Otros Investigadores: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
    Fecha Inicio: 06/10/2014
    Fecha Fin: 05/10/2020

  • Título: Línea de investigación en gestión de riesgos
    Referencia: 2009/00445/001
    Investigador Principal: BALBÁS , Alejandro;
    Otros Investigadores: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
    Fecha Inicio: 01/10/2009
    Fecha Fin: 01/10/2019

Tesis

Sin información de Tesis


Publicaciones

Libros

  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Matemáticas de las Operaciones Financieras". Madrid. . 2019. 530 p. ISBN: 978-84-368-4050-6.

Artículos

  • DIAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Zero-coupon interest rates: Evaluating three alternative datasets". (ISSN: 1331-677X). Ekonomska Istrazivanja. 2019. vol 31. num 1. p. 3987-4014.
  • DIAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curves from different bond data sets". (ISSN: 1380-6645). Review of Derivatives Research. 2019. p. 1-29.
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Hedging Voyage Charter Rates on Illiquid Routes ". (ISSN: 1756-6517). International Journal of Shipping and Transport Logistics. 2019. vol Forthcoming.
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Measuring Bulk Shipping Prices Risk ". (ISSN: 1479-2931). Maritime Economics and Logistics. 2019. vol Forthcoming.
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices". (ISSN: 1479-2931). Maritime Economics and Logistics. 2018. vol 20. num 3. p. 421-432.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."VaR as the CVaR sensitivity: Applications in risk optimization". (ISSN: 0377-0427). Journal of Computational and Applied Mathematics. 2017. vol 309. p. 175-185.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Differential equations connecting VaR and CVaR". (ISSN: 0377-0427). Journal of Computational and Applied Mathematics. 2017.
  • LLEDÓ BENITO, Josep; PAVÍA MIRALLES, Jose M.; MORILLAS JURADO, Francisco G.; ."Transformaciones en la distribución semanal de nacimientos. Un análisis temporal 1940-2010.". Revista Española de Investigaciones Sociológicas. 2017.

Artículos Electrónicos

Sin información de Artículos Electrónicos


Capítulos

  • ATANCE DEL OLMO, David; "A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. 2018.
  • DE LA FUENTE , IVAN; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA , Gregorio; "Estimating the No-Negative-Equity Guarantee in Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis". New Methods for Fixed Income Modeling.. (ISBN: 978-3-319-95284-0.) 2018.
  • DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating The No-Negative-Equity Guarantee In Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis". New Methods in fixed Income Modeling. (ISBN: 978-3-319-95284-0.) 2018.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages: An International Comparison". Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. (ISBN: 978-3-319-89823-0.) 2018. p. 301. - 304.
  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; "Formació financera i productes d'estalvi a llarg termini". Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017. Palma de Mallorca. 2017. p. 96. - 108.


Congresos

  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Congreso. Internacional. "European Actuarial Journal Conference". Leuven (Bélgica) "(Bélgica)". (09/09/2018 - 11/09/2018).
  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables. ". Congreso. Internacional. "IV Workshop on Pensions and Insurance (Barcelona)". Barcelona (02/07/2018 - 03/07/2018).
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."ESTIMATING REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS FOR REVERSE MORTGAGES. AN INTERNATIONAL COMPARISON ". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; REQUENA CABEZUELO, Pilar; ."Analysis of the evolution of changes in the Spanish mortality rates using functional data". Congreso. Internacional. "Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018) ". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).  
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).

 Convocatoria de Creación y Reconocimiento de Grupos de Investigación 2019

 Enlaces de interés