Grupo de investigación en Ciencias Actuariales y Financieras

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Grupo de investigación en Ciencias Actuariales y Financieras

Objetives

Desarrollo de líneas de investigación en el campo de los riesgos en las entidades financieras y aseguradoras: riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés, de longevidad, de valores extremos, etc.

Igualmente se pretenden desarrollar estrategias de cobertura de dichos riesgos mediante la gestión de carteras, la utilización de instrumentos financieros derivados o reaseguro.

Por último, se pretende diseñar modelos para la medición de los riesgos anteriores dentro del marco regulatorio establecido para las entidades financieras (Basliea II y III) y aseguradoras (Solvencia II)


Researchers

Navarro Arribas, Eliseo

Navarro Arribas, Eliseo

C.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Catedrático de Universidad

Economía y Dirección de Empresas

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Atance del Olmo, David

Atance del Olmo, David

FPU-UAH. Predoct. Dpto. Economía y Dirección de Empresas

FPU-UAH

Economía y Dirección de Empresas

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Balbás Aparicio, Beatriz

Balbás Aparicio, Beatriz

Prof. Visitante de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Visitante

Economía y Dirección de Empresas

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Fuente Merencio, Iván de la

Fuente Merencio, Iván de la

Prof. Asociado de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Asociado

Economía y Dirección de Empresas

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Lledó Benito, Josep

Lledó Benito, Josep

Prof. Asociado de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Asociado

Economía y Dirección de Empresas

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Requena Cabezuelo, Pilar

Requena Cabezuelo, Pilar

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

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Serna Calvo, Gregorio Manuel

Serna Calvo, Gregorio Manuel

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

http://www.gregorioserna.com

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Vitón Hernanz, Esperanza

Vitón Hernanz, Esperanza

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Adjunto/a al Vicerrector para Másteres Universitarios y Estudios Propios

Profesor Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información


Research Lines

  • Análisis y gestión de riesgos financieros.
  • Cobertura de riesgos financieros y actuariales.
  • Instrumentos financieros derivados.
  • Marco regulatorio banca y seguros (Basilea II y III y Solvencia II)
  • Riesgo de longevidad.

Equipment

Técnicas cuantitativas y computacionales


Services

Asesoría para la gestión y medición de riesgos


Objective market

entidades financieras y aseguradoras, consultoras financieras y actuariales


Research Projects

  • Title: Impacto del riesgo en la valoración de los activos de renta fija
    Reference: ECO2014-59664-P
    Principal Researcher: DIAZ , Antonio;
    Other Researchers: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
    Start date: 01/01/2015
    End date: 31/12/2017

  • Title: Acción Estratégica de la Universidad Carlos III de Madrid
    Reference: 2009/00445/002
    Principal Researcher: BALBÁS , Alejandro;
    Other Researchers: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
    Start date: 06/10/2014
    End date: 05/10/2020

  • Title: Línea de investigación en gestión de riesgos
    Reference: 2009/00445/001
    Principal Researcher: BALBÁS , Alejandro;
    Other Researchers: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
    Start date: 01/10/2009
    End date: 01/10/2019

Theses

No Thesis information


Publications

Books

No books information


Articles

  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."VaR as the CVaR sensitivity: Applications in risk optimization". (ISSN: 0377-0427). Journal of Computational and Applied Mathematics. 2017. vol 309. p. 175-185.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Differential equations connecting VaR and CVaR". (ISSN: 0377-0427). Journal of Computational and Applied Mathematics. 2017.
  • LLEDÓ BENITO, Josep; PAVÍA MIRALLES, Jose M.; MORILLAS JURADO, Francisco G.; ."Transformaciones en la distribución semanal de nacimientos. Un análisis temporal 1940-2010.". Revista Española de Investigaciones Sociológicas. 2017.
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices". (ISSN: 1479-2931). Maritime Economics and Logistics. 2017. vol Forthcoming.

Electronic Articles

No information Articles


Book chapters

  • DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating The No-Negative-Equity Guarantee In Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis". New Methods in fixed Income. 2018.
  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; "Formació financera i productes d'estalvi a llarg termini". Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017. Palma de Mallorca. 2017. p. 96. - 108.


Conferences

  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."ESTIMATING REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS FOR REVERSE MORTGAGES. AN INTERNATIONAL COMPARISON ". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; REQUENA CABEZUELO, Pilar; ."Analysis of the evolution of changes in the Spanish mortality rates using functional data". Congreso. Internacional. "Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018) ". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).

Office of the Vice President for Research and Transfer

Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n | 28801 Alcalá de Henares - Madrid

Telephone:91 885 40 43| Fax:91 885 4069

E-mail:  vicer.investigacion@uah.es;