Ciencias Actuariales y Financieras

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Ciencias Actuariales y Financieras

Group Category

Grupo Consolidado

Objetives

Desarrollo de líneas de investigación en el campo de los riesgos en las entidades financieras y aseguradoras: riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés, de longevidad, de valores extremos, etc.

Igualmente se pretenden desarrollar estrategias de cobertura de dichos riesgos mediante la gestión de carteras, la utilización de instrumentos financieros derivados o reaseguro.

Por último, se pretende diseñar modelos para la medición de los riesgos anteriores dentro del marco regulatorio establecido para las entidades financieras (Basilea II y III) y aseguradoras (Solvencia II)

Researchers

Serna Calvo, Gregorio Manuel

Serna Calvo, Gregorio Manuel

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor/a Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Alonso González, Pablo Jesús

Alonso González, Pablo Jesús

T.U. de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Profesor/a Titular Universidad

Economía

Más información

Atance del Olmo, David

Atance del Olmo, David

Prof. Ayudante Doctor/a de Economía Financiera y Contabil

Profesor/a Ayudante Doctor/a

Economía y Dirección de Empresas

Más información

Balbás Aparicio, Beatriz

Balbás Aparicio, Beatriz

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor/a Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información

Fuente Merencio, Iván de la

Fuente Merencio, Iván de la

Prof. Asociado de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor/a Asociado/a

Economía y Dirección de Empresas

Más información

Navarro Arribas, Eliseo

Navarro Arribas, Eliseo

C.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Catedrático/a de Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información

Núñez Velázquez, José Javier

Núñez Velázquez, José Javier

T.U. de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Profesor/a Titular Universidad

Economía

Más información

Requena Cabezuelo, María Pilar

Requena Cabezuelo, María Pilar

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor/a Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información

Vitón Hernanz, María Esperanza

Vitón Hernanz, María Esperanza

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Director/a de la Escuela de Posgrado y Enseñanzas Propias

Profesor/a Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información

Albarrán Lozano, Irene

Albarrán Lozano, Irene

Objective market

Entidades financieras
Entidades aseguradoras

Research Lines of the Group

  • Análisis y gestión de riesgos financieros.
  • Cobertura de riesgos financieros y actuariales.
  • Instrumentos financieros derivados.
  • Marco regulatorio banca y seguros (Basilea II y III y Solvencia II).
  • Riesgo de longevidad.

Equipment

Métodos cuantitativos aplicados a las ciencias actuariales y financieras

Services

Asesoramiento en materia de gestión de riesgos en entidades financieras
Asesoramiento en materia de gestión de riesgos actuariales

Industrial and intellectual property

No Industrial and intellectual property information

Research Projects

  • Title: Evaluación de las necesidades de atención en personas dependientes o vulnerable mediante técnicas estadísticas basadas en distancias y profundidades
    Project type: PROYECTOS CONVOCATORIA PÚBLICA
    Reference: TED2021-129316B-I00
    Principal Researcher: ALBARRÁN LOZANO, Irene; GRANÉ CHÁVEZ, Áurea;
    Other Researchers: ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; ARRIBAS GIL, Ana; CASCOS FERNÁNDEZ, Ignacio; BOJ DEL VAL, Eva; PESANTE NARVÁEZ, Jessica; MANZI , Giancarlo;
    Start date: 01/12/2022
    End date: 30/12/2024
    Financing entity: UNIÓN EUROPEA
    Economic Amount: 73830
  • Title: Métodos de aprendizaje estadístico basados en distancias y profundidades para datos masivos de estructura compleja, con aplicaciones en salud y bienestar
    Project type: PROYECTOS CONVOCATORIA PÚBLICA
    Reference: PID2021-123592OB-I00
    Principal Researcher: GRANÉ CHÁVEZ, Áurea; ALBARRÁN LOZANO, Irene;
    Other Researchers: ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; ARRIBAS GIL, Ana; CASCOS FERNÁNDEZ, Ignacio; BOJ DEL VAL, Eva;
    Start date: 01/09/2022
    End date: 31/08/2026
    Financing entity: Ministerio de Ciencia e Innovación
    Economic Amount: 88000
  • Title: Asesoramiento en materia de desarrollo de modelos de datos
    Project type: CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN (ART. 83)
    Reference: 2022/032
    Principal Researcher: ATANCE DEL OLMO, David;
    Start date: 11/03/2022
    End date: 11/06/2022
    Financing entity: AEGON ADMINISTRACION Y SERVICIOS AIE
    Economic Amount: 4423.76

  • Title: ANALISIS DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
    Project type: PROYECTOS CONVOCATORIA PÚBLICA
    Reference: ECO2017-89715-P
    Other Researchers: ATANCE DEL OLMO, David; DÍAZ PÉREZ, Antonio; DÍAZ MARTÍNEZ, Adolfo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 03/04/2018
    End date: 03/04/2022
  • Title: Análisis del riesgo en los mercados financieros,
    Project type: PROYECTOS CONVOCATORIA PÚBLICA
    Reference: ECO2017-89715-P
    Principal Researcher: DÍAZ PEREZ, ANTONIO;
    Other Researchers: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
    Start date: 01/01/2018
    End date: 31/12/2021
    Financing entity: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación.
  • Title: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
    Project type: PROYECTOS CONVOCATORIA PÚBLICA
    Reference: ECO2017-89715-P
    Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 01/01/2018
    End date: 31/12/2021

Theses

  • RAMOS PÉREZ, Eduardo. "Machine and deep learning applications for improving the measurement of key indicators for financial institutions: stock market volatility and general insurance reserving risk.Director: ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús, NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier, . Universidad de Alcalá. Reading date. : 12/07/2022. Sobresaliente cum laude.

  • ATANCE DEL OLMO, David. "Un nuevo modelo dinámico de mortalidad basado en la edad clave y uso de técnicas de remuestreo para su evaluación .Director: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo, . Universidad de Alcala. Reading date. : 11/02/2021. SOBRESALIENTE CUM LAUDE.

Publications

Articles

  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; REQUENA CABEZUELO, María Pilar; ."Impact of COVID-19 on Spanish mortality rates in 2020 by age and sex". (ISSN: 1741-3842).Journal of Public Health.2023.

  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; HERAS , Antonio; ."Risk transference constraints in optimal reinsurance". (ISSN: 0167-6687).Insurance: Mathematics and Economics.2022. vol 103. p. 27-40.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; HERAS , Antonio; ."Actuarial pricing with financial methods". (ISSN: 0346-1238).SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL.2022.
  • DÍAZ PÉREZ, Antonio; JAREÑO CEBRIÁN, Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curve data choice and potential moral hazard: An empirical exercise on pricing callable bonds". (ISSN: 1076-9307).International Journal of Finance and Economics.2022. vol 27 . num 2. p. 2124-2145.
  • RAMOS PÉREZ, Eduardo; ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Mack-net model: Blending Mack's model with Recurrent Neural Networks". (ISSN: 0957-4174).Expert Systems with Applications.2022.
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."On the predictive ability of conditional market skewness". (ISSN: 1062-9769).Quarterly Review of Economics and Finance.2022. vol Forthcoming.

  • ALBARRÁN LOZANO, Irene; ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Estimation of life expectancy for dependent population in a multi-state context". (ISSN: 1660-4601).INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH .2021. vol 18. p. 1-13.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Pareto efficient buy and hold investment strategies under order book linked constraints". (ISSN: 0254-5330).Annals of Operations Research.2021.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Omega ratio optimization with actuarial and financial applications". (ISSN: 0377-2217).European Journal of Operational Research.2021. vol 292. p. 376-387.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". (ISSN: 1059-0560).International Review of Economics and Finance.2021. vol 74. p. 239-252.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". (ISSN: 1059-0560).International Review of Economics and Finance.2021. vol 74. p. 239-252.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". (ISSN: 1059-0560).International Review of Economics and Finance.2021. vol 74. p. 239-252.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". (ISSN: 1059-0560).International Review of Economics and Finance.2021. vol 74. p. 239-252.
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Measuring Bulk Shipping Prices Risk". (ISSN: 1479-2931).Maritime Economics and Logistics.2021. vol 23. p. 291-309.
  • RAMOS PÉREZ, Eduardo; ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Multi-Transformer: A New Neural Network-Based Architecture for Forecasting S&P Volatility". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2021. vol 9. num 15. p. 1-18.

  • ATANCE DEL OLMO, David; DEBÓN AUCEJO, Ana; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."A Comparison of Forecasting Mortality Models Using Resampling Methods". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2020. vol 2020, 8. num (1550). p. 1-21.
  • DÍAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curves from different bond data sets". (ISSN: 1380-6645).Review of Derivatives Research.2020. vol 23. p. 191-226.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Reverse mortgage risks. Time evolution of VaR in lump-sum solutions". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2020. vol 8. num 11. p. 2043-.
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Hedging Voyage Charter Rates on Illiquid Routes". (ISSN: 1756-6517).International Journal of Shipping and Transport Logistics.2020. vol 12. num 3. p. 197-211.

Electronic Articles

  • ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; ALBARRÁN LOZANO, Irene; ."La población dependiente en España con derecho a ayudas: valoración y tipologías". 2009 .

Books

No books information

Book chapters

  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "A Proposal to Calculate the Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022.. (ISBN: 978-3-030-99637-6.)2022. p. 181. - 187.

Conferences

  • BALBÁS , Alejandro; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."· Outperforming benchmarks with buy and hold strategies of derivatives: Further empirical evidence ". Congreso. Internacional. "Tenth International Hybrid Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance – MAF 2022". Salerno "(Italia)". (20/04/2022 - 22/04/2022).
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."· A proposal to calculate the regulatory capital requirements for reverse mortgages ". Congreso. Internacional. "Tenth International Hybrid Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance – MAF 2022". Salerno "(Italia)". (20/04/2022 - 22/04/2022).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Bidual representation of a risk measure ". Congreso. Internacional. Salerno "(Italia)". (20/04/2022 - 22/04/2022).

  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Bidual approaches in risk representation". Congreso. Internacional. Montreal "(Canadá)". (16/07/2021 - 17/07/2021).

  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).

  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).

  • DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juana; ."The evolution of income inequality in the EU countries during the nineties". Internacional. "First Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ)". (01/01/2005 - ).
  • DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juana; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."The evolution of income inequality in the EU countries during the nineties". Internacional. "http://www.uib.es/congress/ecopub/ecineq/papers/100Dominguez-Nunez.pdf". (01/01/2005 - ).
  • NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."The evolution of income inequality in the EU countries during the nineties". Internacional. "First Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ)". (01/01/2005 - ).
  • DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juana; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Tendencias de los niveles de vida en los países de la UE en la década de los noventa". Nacional. "VII Reunión de Economía Mundial". (01/01/2005 - ).
  • GUTIÉRREZ DE MESA, José Luis; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Proyección de la población activa de la Comunidad de Madrid para el año 2017. Análisis de diversos escenarios". Nacional. "XIX Reunión anual Asepelt- España". (01/01/2005 - ).
  • NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Medidas de desigualdad, curvas de Lorenz y funciones generadoras". Nacional. "V Seminario Asepelt: Modelos de generación de distribuciones. Propiedades y aplicaciones". (01/01/2005 - ).
  • PENA TRAPERO, Jesús Bernardo; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juana; ."La movilidad en la distribución de la renta en España". Nacional. "Ciclo de Seminarios sobre indicadores sociales y distribución de la renta". (01/01/2005 - ).
  • NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Fundamentos de la desigualdad económica medida a través de las curvas de Lorenz". Nacional. "VI Seminario de Investigación del Área de Métodos Cuantitativos". (01/01/2005 - ).
  • GARCÍA PÉREZ, Carmelo Andrés; GUTIÉRREZ DE MESA, José Luis; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Ejes de dinamismo demográfico en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Análisis en el nivel provincial y municipal del periodo 1991 &- 2001". Nacional. "XIX Reunión anual Asepelt- España". (01/01/2005 - ).

  • GARCÍA PÉREZ, Carmelo Andrés; GUTIÉRREZ DE MESA, José Luis; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Factores determinantes de la evolución demográfica de la Comunidad de Castilla-La Mancha (1991-2001)". Nacional. "XXX Reunión de estudios regionales". (01/10/2004 - ).
  • GARCÍA PÉREZ, Carmelo Andrés; CALLEALTA BARROSO, Francisco Javier; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Caracterización de los parámetros de los Modelos Probabilísticos para la Distribución Personal de la Renta. Una aplicación a los Modelos de Dagum en el caso español ". Nacional. "Anales de Economía Aplicada. Actas XVIII Reunión Asepelt ¿ España (León)". (01/01/2004 - ).

  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ZAPARDIEL LÓPEZ, Juan Antonio; ."Una aplicación del Análisis Digital para detectar el fraude en Auditoría ". Nacional. "Anales de Economía Aplicada. XV Reunión.". (01/01/2003 - ).
  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juana; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Sobre la utilización de las escalas de equivalencia en el estudio de la desigualdad y la pobreza (Ponencia) ". Nacional. "Anales de Economía Aplicada. XV Reunión. ". (01/01/2003 - ).
  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; GUTIÉRREZ DE MESA, José Luis; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Estructura demográfica del Corredor del Henares. Un análisis comparativo en el marco de la Comunidad de Madrid ". Nacional. "Anales de Economía Aplicada. XV Reunión.". (01/01/2003 - ).

  • DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juana; GARCÍA PÉREZ, Carmelo Andrés; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Estudio estadístico de la pobreza en la Comunidad de Murcia a partir de curvas I.I.D., y su sensibilidad frente a escalas de equivalencia ". Nacional. "XXVIII Reunión de Estudios Regionales: Desarrollo sostenible en la Europa de las Regiones.". (01/10/2002 - ).
  • GUTIÉRREZ DE MESA, José Luis; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Análisis diferencial del crecimiento de la población del Corredor del Henares dentro de la Comunidad de Madrid". Nacional. "XXVIII Reunión de Estudios Regionales: Desarrollo sostenible en la Europa de las Regiones. Ed. A.E.C.R. ". (01/10/2002 - ).
  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; GUTIÉRREZ DE MESA, José Luis; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Descomposición del crecimiento de la población a partir de los cambios producidos en los diversos factores que intervienen ". Nacional. "XVI Reunión Anual de ASEPELT-España. Ponencia.". (01/01/2002 - ).

  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ZAPARDIEL LÓPEZ, Juan Antonio; ."Una aplicación del Análisis Digital para detectar el fraude en Auditoría". Nacional. "Comunicación. XV Reunión Anual de ASEPELT-España. Referencia en Anales de Economía Aplicada". (01/01/2001 - ).
  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; DOMINGUEZ DOMINGUEZ , Juana; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Sobre la utilización de las escalas de equivalencia en el estudio de la desigualdad y la pobreza". Nacional. "XV Reunión Anual de ASEPALET-España. Ref. en Anales de Economia Aplicada. ". (01/01/2001 - ).
  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; GUTIÉRREZ DE MESA, José Luis; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Estructura demográfica del Corredor del Henares. Un análisis comparativo en el marco de la Comunidad de Madrid". Nacional. "Comunicación. XV Reunión Anual de ASEPELT-España. Referencia en Anales de Economía Aplicada. ". (01/01/2001 - ).

  • CALLEALTA BARROSO, Francisco Javier; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; BEMARDO PENA , J.; MIGUEL CASAS , J.; ."Encuestas de Presupuestos Familiares, Renta de las Familias y Estudio de la Distribución Personal de la Renta: una experiencia española". Internacional. "Actas del Seminario "Crisis Financiera y Distribución dela Renta en Latinoamerica"". "(México)". (01/01/2000 - ).
  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ZAPARDIEL LÓPEZ, Juan Antonio; ."Cálculo de cotas superiores de confianza para el error monetario total en distribuciones mixtas de tipo no estándar. Aplicaciones en auditoría contable ". Nacional. "XIV Reunión de ASEPELT-España". (01/01/2000 - ).

  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).
  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ZAPARDIEL LÓPEZ, Juan Antonio; ."Comportamiento de las Cotas CAV en Auditoría Contable". Nacional. "XIII Reunión ASEPELT-España". (01/01/1999 - ).

  • CALLEALTA BARROSO, Francisco Javier; GARCÍA PÉREZ, Carmelo Andrés; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Generación de un Modelo Estadístico para la Distribución Personal de la Renta a partir de una Teoría del Mercado de Trabajo". Nacional. "XII Reunión de ASEPELT". Cordoba (11/06/1998 - ).
  • CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juana; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Análisis crítico de las medidas estadísticas de pobreza. Evolución en España". Nacional. "XII Reunión de ASEPELT". Cordoba (11/06/1998 - ).

  • CALLEALTA BARROSO, Francisco Javier; CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Un modelo para la distribución de ingresos en España: ajuste y evolución de la desigualdad". Nacional. "IX Congreso Asepelt-España". Santiago (01/06/1995 - ).
  • CALLEALTA BARROSO, Francisco Javier; CASAS SÁNCHEZ, José Miguel; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier; ."Modelos Probabilísticos de Distribución de Ingresos: ajustes y medidas de desigualdad". Nacional. "IX Asepelt-España". Santiago (01/06/1995 - ).
Las actividades de investigación que se relacionan a continuación han sido generadas con anterioridad al 31 de octubre de 2019

Industrial and intellectual property

No Industrial and intellectual property information

Research Projects

  • Title: ANALISIS DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
    Reference: ECO2017-89715-P
    Other Researchers: ATANCE DEL OLMO, David; DÍAZ PÉREZ, Antonio; DÍAZ MARTÍNEZ, Adolfo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 03/04/2018
    End date: 03/04/2022
  • Title: Análisis del riesgo en los mercados financieros,
    Reference: ECO2017-89715-P
    Principal Researcher: DÍAZ PEREZ, ANTONIO;
    Other Researchers: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
    Start date: 01/01/2018
    End date: 31/12/2021
    Financing entity: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación.
  • Title: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
    Reference: ECO2017-89715-P
    Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 01/01/2018
    End date: 31/12/2021

  • Title: Impacto del Riesgo en la Valoración de los Activos de Renta Fija
    Reference: ECO2014-59664-P
    Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 01/01/2015
    End date: 31/12/2017
  • Title: Impacto del riesgo en la valoración de los activos de renta fija
    Reference: ECO2014-59664-P
    Principal Researcher: DÍAZ , Antonio;
    Other Researchers: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
    Start date: 01/01/2015
    End date: 31/12/2017
    Financing entity: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación.

  • Title: Acción Estratégica de la Universidad Carlos III de Madrid
    Reference: 2009/00445/002
    Principal Researcher: BALBÁS , Alejandro;
    Other Researchers: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
    Start date: 06/10/2014
    End date: 05/10/2020

  • Title: Línea de investigación en gestión de riesgos
    Reference: 2009/00445/001
    Principal Researcher: BALBÁS , Alejandro;
    Other Researchers: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
    Start date: 01/10/2009
    End date: 01/10/2019

Theses

  • REQUENA CABEZUELO, María Pilar. "Dinámica de la Mortalidad de la Población Española: Una Nueva Visión del Modelo de Lee-Carter.Director: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo, . Universidad de Alcala. Reading date. : 12/09/2017. Sobresaliente.

Publications

Articles

  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Golden options in financial mathematics". Mathematics and Financial Economics.2019. vol 13. num 4. p. 637-659.
  • DÍAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Zero-coupon interest rates: Evaluating three alternative datasets". (ISSN: 1331-677X).Ekonomska Istrazivanja.2019. vol 32. num 1. p. 3987-4014.

  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices". (ISSN: 1479-2931).Maritime Economics and Logistics.2018. vol 20. num 3. p. 421-432.

  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."VaR as the CVaR sensitivity: Applications in risk optimization". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017. vol 309. p. 175-185.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Differential equations connecting VaR and CVaR". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Differential equations connecting VaR and CVaR". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017. vol 326. p. 247-267.
  • LLEDÓ BENITO, Josep; PAVÍA MIRALLES, Jose M.; MORILLAS JURADO, Francisco G.; ."Transformaciones en la distribución semanal de nacimientos. Un análisis temporal 1940-2010.". Revista Española de Investigaciones Sociológicas.2017.

Electronic Articles

No information Articles

Books

  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Matemáticas de las Operaciones Financieras". Madrid. .2019. 530 p. ISBN: 978-84-368-4050-6.

Book chapters

  • ATANCE DEL OLMO, David; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; BÁBLAS , Alejandro; "A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance.2018.
  • DE LA FUENTE , IVAN; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA , Gregorio; "Estimating the No-Negative-Equity Guarantee in Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis".New Methods for Fixed Income Modeling.. (ISBN: 978-3-319-95284-0.)2018.
  • DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating The No-Negative-Equity Guarantee In Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis".New Methods in fixed Income Modeling. (ISBN: 978-3-319-95284-0.)2018.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages: An International Comparison".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. (ISBN: 978-3-319-89823-0.)2018. p. 301. - 304.

  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; "Formació financera i productes d'estalvi a llarg termini".Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017.Palma de Mallorca. 2017. p. 96. - 108.

Conferences

  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". Workshop. Internacional. "5 Workshop on Pensions and Insurance". Barcelona (01/07/2019 - 02/07/2019).
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". Workshop. Internacional. "5 Workshop on Pensions and Insurance". Barcelona (01/07/2019 - 02/07/2019).
  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". Workshop. Internacional. "5 Workshop on Pensions and Insurance". Barcelona (01/07/2019 - 02/07/2019).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages. An International Comparison". Workshop. Internacional. "5 Workshop on Pensions and Insurance". Barcelona (01/07/2019 - 02/07/2019).

  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A single Factor Model for constructing Dynamic Life Tables". Internacional. Paestum "(Italia)". (17/09/2018 - 21/09/2018).
  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Congreso. Internacional. "European Actuarial Journal Conference". Leuven (Bélgica) "(Bélgica)". (09/09/2018 - 11/09/2018).
  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables. ". Congreso. Internacional. "IV Workshop on Pensions and Insurance (Barcelona)". Barcelona (02/07/2018 - 03/07/2018).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; CHARRON , Jean Philippe; ."Value at Risk for heavy tailed ambiguous risks". Congreso. Internacional. "Mathematical and statistical methods for actuarial science and finance". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."ESTIMATING REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS FOR REVERSE MORTGAGES. AN INTERNATIONAL COMPARISON ". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; REQUENA CABEZUELO, María Pilar; ."Analysis of the evolution of changes in the Spanish mortality rates using functional data". Congreso. Internacional. "8th International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018) ". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).  

  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).

  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).

  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).

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