Ciencias Actuariales y Financieras
Group Category
Objetives
Desarrollo de líneas de investigación en el campo de los riesgos en las entidades financieras y aseguradoras: riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés, de longevidad, de valores extremos, etc.
Igualmente se pretenden desarrollar estrategias de cobertura de dichos riesgos mediante la gestión de carteras, la utilización de instrumentos financieros derivados o reaseguro.
Por último, se pretende diseñar modelos para la medición de los riesgos anteriores dentro del marco regulatorio establecido para las entidades financieras (Basilea II y III) y aseguradoras (Solvencia II)
Researchers
T.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Profesor Titular Universidad
Economía y Dirección de Empresas
Prof. Contratado Doctor de Métodos Cuantit.Eco.yEmpr
Profesor Contratado Doctor
Economía
Atance del Olmo, David
FPU-UAH
Economía y Dirección de Empresas
T.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Profesor Titular Universidad
Economía y Dirección de Empresas
Prof. Asociado de Economía Financiera y Contabilidad
Profesor Asociado
Economía y Dirección de Empresas
C.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Catedrático de Universidad
Economía y Dirección de Empresas
T.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Profesor Titular Universidad
Economía y Dirección de Empresas
T.U. de Economía Financiera y Contabilidad
Adjunto/a a la Vicerrectora de Estudios de Postgrado
Profesor Titular Universidad
Economía y Dirección de Empresas
Albarrán Lozano, Irene
INVESTIGADOR EXTERNO
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Objective market
Entidades financieras
Entidades aseguradoras
Research Lines
- Análisis y gestión de riesgos financieros.
- Cobertura de riesgos financieros y actuariales.
- Instrumentos financieros derivados.
- Marco regulatorio banca y seguros (Basilea II y III y Solvencia II).
- Riesgo de longevidad.
Equipment
Métodos cuantitativos aplicados a las ciencias actuariales y financieras
Services
Asesoramiento en materia de gestión de riesgos en entidades financieras
Asesoramiento en materia de gestión de riesgos actuariales
Industrial and intellectual property
No Industrial and intellectual property information
Research Projects
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Title: ANALISIS DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
Reference: ECO2017-89715-P
Other Researchers: ATANCE DEL OLMO, David; DÍAZ PÉREZ, Antonio; DÍAZ MARTÍNEZ, Adolfo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Start date: 03/04/2018
End date: 03/04/2022
-
Title: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
Reference: ECO2017-89715-P
Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2021
Theses
No Thesis information
Publications
Articles
-
ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José J.; RAMOS PÉREZ, Eduardo; ."Stochastic reserving with a stacked model based on a hybridized Artificial Neural Network". (ISSN: 0957-4174).Expert Systems with Applications.2021.
-
ATANCE DEL OLMO, David; DEBÓN AUCEJO, Ana; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."A Comparison of Forecasting Mortality Models Using Resampling Methods". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2020. vol 2020, 8. num (1550). p. 1-21.
-
DÍAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curves from different bond data sets". (ISSN: 1380-6645).Review of Derivatives Research.2020. vol 23. p. 191-226.
-
DÍAZ PÉREZ, Antonio; JAREÑO CEBRIÁN, Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curve data choice and potential moral hazard: An empirical exercise on pricing callable bonds". (ISSN: 1076-9307).International Journal of Finance and Economics.2020. p. 1-22.
-
FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Reverse mortgage risks. Time evolution of VaR in lump-sum solutions". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2020. vol 8. num 11. p. 2043-.
-
GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Hedging Voyage Charter Rates on Illiquid Routes". (ISSN: 1756-6517).International Journal of Shipping and Transport Logistics.2020. vol 12. num 3. p. 197-211.
-
POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Measuring Bulk Shipping Prices Risk". (ISSN: 1479-2931).Maritime Economics and Logistics.2020. vol Forthcoming.
Electronic Articles
-
ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; ALBARRÁN LOZANO, Irene; ."La población dependiente en España con derecho a ayudas: valoración y tipologías". 2009 .
Books
No books information
Book chapters
No information Book chapters
Conferences
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
-
BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
-
SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).
-
SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
-
SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).
Industrial and intellectual property
No Industrial and intellectual property information
Research Projects
-
Title: ANALISIS DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
Reference: ECO2017-89715-P
Other Researchers: ATANCE DEL OLMO, David; DÍAZ PÉREZ, Antonio; DÍAZ MARTÍNEZ, Adolfo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Start date: 03/04/2018
End date: 03/04/2022
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Title: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
Reference: ECO2017-89715-P
Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2021
-
Title: Impacto del Riesgo en la Valoración de los Activos de Renta Fija
Reference: ECO2014-59664-P
Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2017
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Title: Impacto del riesgo en la valoración de los activos de renta fija
Reference: ECO2014-59664-P
Principal Researcher: DÍAZ , Antonio;
Other Researchers: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2017
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Title: Acción Estratégica de la Universidad Carlos III de Madrid
Reference: 2009/00445/002
Principal Researcher: BALBÁS , Alejandro;
Other Researchers: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
Start date: 06/10/2014
End date: 05/10/2020
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Title: Línea de investigación en gestión de riesgos
Reference: 2009/00445/001
Principal Researcher: BALBÁS , Alejandro;
Other Researchers: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
Start date: 01/10/2009
End date: 01/10/2019
Theses
No Thesis information
Publications
Articles
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DÍAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Zero-coupon interest rates: Evaluating three alternative datasets". (ISSN: 1331-677X).Ekonomska Istrazivanja.2019. vol 32. num 1. p. 3987-4014.
-
POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices". (ISSN: 1479-2931).Maritime Economics and Logistics.2018. vol 20. num 3. p. 421-432.
-
BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."VaR as the CVaR sensitivity: Applications in risk optimization". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017. vol 309. p. 175-185.
-
BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Differential equations connecting VaR and CVaR". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017.
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LLEDÓ BENITO, Josep; PAVÍA MIRALLES, Jose M.; MORILLAS JURADO, Francisco G.; ."Transformaciones en la distribución semanal de nacimientos. Un análisis temporal 1940-2010.". Revista Española de Investigaciones Sociológicas.2017.
Electronic Articles
No information Articles
Books
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NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Matemáticas de las Operaciones Financieras". Madrid. .2019. 530 p. ISBN: 978-84-368-4050-6.
Book chapters
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ATANCE DEL OLMO, David; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; BÁBLAS , Alejandro; "A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance.2018.
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DE LA FUENTE , IVAN; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA , Gregorio; "Estimating the No-Negative-Equity Guarantee in Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis".New Methods for Fixed Income Modeling.. (ISBN: 978-3-319-95284-0.)2018.
-
DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating The No-Negative-Equity Guarantee In Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis".New Methods in fixed Income Modeling. (ISBN: 978-3-319-95284-0.)2018.
-
FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages: An International Comparison".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. (ISBN: 978-3-319-89823-0.)2018. p. 301. - 304.
-
NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; "Formació financera i productes d'estalvi a llarg termini".Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017.Palma de Mallorca. 2017. p. 96. - 108.
Conferences
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ATANCE DEL OLMO, David; ."A single Factor Model for constructing Dynamic Life Tables". Internacional. Paestum "(Italia)". (17/09/2018 - 21/09/2018).
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ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Congreso. Internacional. "European Actuarial Journal Conference". Leuven (Bélgica) "(Bélgica)". (09/09/2018 - 11/09/2018).
-
ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables. ". Congreso. Internacional. "IV Workshop on Pensions and Insurance (Barcelona)". Barcelona (02/07/2018 - 03/07/2018).
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FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."ESTIMATING REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS FOR REVERSE MORTGAGES. AN INTERNATIONAL COMPARISON ". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
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ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; REQUENA CABEZUELO, Pilar; ."Analysis of the evolution of changes in the Spanish mortality rates using functional data". Congreso. Internacional. "Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018) ". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
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BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
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SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).
