Ciencias Actuariales y Financieras

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Ciencias Actuariales y Financieras

Group Category

Grupo Consolidado

Objetives

Desarrollo de líneas de investigación en el campo de los riesgos en las entidades financieras y aseguradoras: riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés, de longevidad, de valores extremos, etc.

Igualmente se pretenden desarrollar estrategias de cobertura de dichos riesgos mediante la gestión de carteras, la utilización de instrumentos financieros derivados o reaseguro.

Por último, se pretende diseñar modelos para la medición de los riesgos anteriores dentro del marco regulatorio establecido para las entidades financieras (Basilea II y III) y aseguradoras (Solvencia II)


Researchers

Serna Calvo, Gregorio Manuel

Serna Calvo, Gregorio Manuel

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

www.gregorioserna.com

Alonso González, Pablo Jesús

Alonso González, Pablo Jesús

Prof. Contratado Doctor de Métodos Cuantit.Eco.yEmpr

Profesor Contratado Doctor

Economía

Más información


Atance del Olmo, David

Atance del Olmo, David

FPU-UAH

Economía y Dirección de Empresas


Balbás Aparicio, Beatriz

Balbás Aparicio, Beatriz

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información


Fuente Merencio, Iván de la

Fuente Merencio, Iván de la

Prof. Asociado de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Asociado

Economía y Dirección de Empresas

Más información


Navarro Arribas, Eliseo

Navarro Arribas, Eliseo

C.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Catedrático de Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información


Requena Cabezuelo, Pilar

Requena Cabezuelo, Pilar

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Profesor Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información


Vitón Hernanz, Esperanza

Vitón Hernanz, Esperanza

T.U. de Economía Financiera y Contabilidad

Adjunto/a a la Vicerrectora de Estudios de Postgrado

Profesor Titular Universidad

Economía y Dirección de Empresas

Más información


Albarrán Lozano, Irene

Albarrán Lozano, Irene

INVESTIGADOR EXTERNO

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID


Objective market

Entidades financieras
Entidades aseguradoras


Research Lines

  • Análisis y gestión de riesgos financieros.
  • Cobertura de riesgos financieros y actuariales.
  • Instrumentos financieros derivados.
  • Marco regulatorio banca y seguros (Basilea II y III y Solvencia II).
  • Riesgo de longevidad.

Equipment

Métodos cuantitativos aplicados a las ciencias actuariales y financieras


Services

Asesoramiento en materia de gestión de riesgos en entidades financieras
Asesoramiento en materia de gestión de riesgos actuariales


Industrial and intellectual property

No Industrial and intellectual property information


Research Projects

  • Title: ANALISIS DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
    Reference: ECO2017-89715-P
    Other Researchers: ATANCE DEL OLMO, David; DÍAZ PÉREZ, Antonio; DÍAZ MARTÍNEZ, Adolfo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 03/04/2018
    End date: 03/04/2022

  • Title: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
    Reference: ECO2017-89715-P
    Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 01/01/2018
    End date: 31/12/2021


Theses

No Thesis information


Publications

Articles

  • ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José J.; RAMOS PÉREZ, Eduardo; ."Stochastic reserving with a stacked model based on a hybridized Artificial Neural Network". (ISSN: 0957-4174).Expert Systems with Applications.2021.
  • ATANCE DEL OLMO, David; DEBÓN AUCEJO, Ana; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."A Comparison of Forecasting Mortality Models Using Resampling Methods". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2020. vol 2020, 8. num (1550). p. 1-21.
  • DÍAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curves from different bond data sets". (ISSN: 1380-6645).Review of Derivatives Research.2020. vol 23. p. 191-226.
  • DÍAZ PÉREZ, Antonio; JAREÑO CEBRIÁN, Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Yield curve data choice and potential moral hazard: An empirical exercise on pricing callable bonds". (ISSN: 1076-9307).International Journal of Finance and Economics.2020. p. 1-22.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Reverse mortgage risks. Time evolution of VaR in lump-sum solutions". (ISSN: 2227-7390).Mathematics.2020. vol 8. num 11. p. 2043-.
  • GARCÍA MIRANTES, Andrés; POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Hedging Voyage Charter Rates on Illiquid Routes". (ISSN: 1756-6517).International Journal of Shipping and Transport Logistics.2020. vol 12. num 3. p. 197-211.
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Measuring Bulk Shipping Prices Risk". (ISSN: 1479-2931).Maritime Economics and Logistics.2020. vol Forthcoming.

Electronic Articles

  • ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; ALBARRÁN LOZANO, Irene; ."La población dependiente en España con derecho a ayudas: valoración y tipologías". 2009 .

Books

No books information


Book chapters

No information Book chapters



Conferences

  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).

Las actividades de investigación que se relacionan a continuación han sido generadas con anterioridad al 31 de octubre de 2019

Industrial and intellectual property

No Industrial and intellectual property information


Research Projects

  • Title: ANALISIS DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
    Reference: ECO2017-89715-P
    Other Researchers: ATANCE DEL OLMO, David; DÍAZ PÉREZ, Antonio; DÍAZ MARTÍNEZ, Adolfo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 03/04/2018
    End date: 03/04/2022

  • Title: Análisis del Riesgo en los Mercados Financieros
    Reference: ECO2017-89715-P
    Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 01/01/2018
    End date: 31/12/2021

  • Title: Impacto del Riesgo en la Valoración de los Activos de Renta Fija
    Reference: ECO2014-59664-P
    Other Researchers: SERNA CALVO, Gregorio Manuel;
    Start date: 01/01/2015
    End date: 31/12/2017

  • Title: Impacto del riesgo en la valoración de los activos de renta fija
    Reference: ECO2014-59664-P
    Principal Researcher: DÍAZ , Antonio;
    Other Researchers: NAVARRO ARRIBAS, Eliseo;
    Start date: 01/01/2015
    End date: 31/12/2017

  • Title: Acción Estratégica de la Universidad Carlos III de Madrid
    Reference: 2009/00445/002
    Principal Researcher: BALBÁS , Alejandro;
    Other Researchers: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
    Start date: 06/10/2014
    End date: 05/10/2020

  • Title: Línea de investigación en gestión de riesgos
    Reference: 2009/00445/001
    Principal Researcher: BALBÁS , Alejandro;
    Other Researchers: BALBÁS APARICIO, Beatriz;
    Start date: 01/10/2009
    End date: 01/10/2019


Theses

No Thesis information


Publications

Articles

  • DÍAZ , Antonio; JAREÑO , Francisco; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Zero-coupon interest rates: Evaluating three alternative datasets". (ISSN: 1331-677X).Ekonomska Istrazivanja.2019. vol 32. num 1. p. 3987-4014.
  • POBLACIÓN , Javier; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."A Common Long-Term Trend for Bulk Shipping Prices". (ISSN: 1479-2931).Maritime Economics and Logistics.2018. vol 20. num 3. p. 421-432.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."VaR as the CVaR sensitivity: Applications in risk optimization". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017. vol 309. p. 175-185.
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Differential equations connecting VaR and CVaR". (ISSN: 0377-0427).Journal of Computational and Applied Mathematics.2017.
  • LLEDÓ BENITO, Josep; PAVÍA MIRALLES, Jose M.; MORILLAS JURADO, Francisco G.; ."Transformaciones en la distribución semanal de nacimientos. Un análisis temporal 1940-2010.". Revista Española de Investigaciones Sociológicas.2017.

Electronic Articles

No information Articles


Books

  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; ."Matemáticas de las Operaciones Financieras". Madrid. .2019. 530 p. ISBN: 978-84-368-4050-6.

Book chapters

  • ATANCE DEL OLMO, David; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; BÁBLAS , Alejandro; "A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance.2018.
  • DE LA FUENTE , IVAN; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA , Gregorio; "Estimating the No-Negative-Equity Guarantee in Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis".New Methods for Fixed Income Modeling.. (ISBN: 978-3-319-95284-0.)2018.
  • DE LA FUENTE MERENCIO, Iván; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating The No-Negative-Equity Guarantee In Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis".New Methods in fixed Income Modeling. (ISBN: 978-3-319-95284-0.)2018.
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; "Estimating Regulatory Capital Requirements for Reverse Mortgages: An International Comparison".Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. (ISBN: 978-3-319-89823-0.)2018. p. 301. - 304.
  • NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; "Formació financera i productes d'estalvi a llarg termini".Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017.Palma de Mallorca. 2017. p. 96. - 108.


Conferences

  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A single Factor Model for constructing Dynamic Life Tables". Internacional. Paestum "(Italia)". (17/09/2018 - 21/09/2018).
  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Congreso. Internacional. "European Actuarial Journal Conference". Leuven (Bélgica) "(Bélgica)". (09/09/2018 - 11/09/2018).
  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables. ". Congreso. Internacional. "IV Workshop on Pensions and Insurance (Barcelona)". Barcelona (02/07/2018 - 03/07/2018).
  • FUENTE MERENCIO, Iván de la; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."ESTIMATING REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS FOR REVERSE MORTGAGES. AN INTERNATIONAL COMPARISON ". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús; NAVARRO ARRIBAS, Eliseo; REQUENA CABEZUELO, Pilar; ."Analysis of the evolution of changes in the Spanish mortality rates using functional data". Congreso. Internacional. "Eighth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018) ". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).
  • ATANCE DEL OLMO, David; ."A Single Factor Model for Constructing Dynamic Life Tables". Congreso. Internacional. "Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018)". Madrid (04/04/2018 - 06/04/2018).  
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; ."Medición de riesgos en Economía Financiera". Seminario. Local. Talavera de la Reina (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Good Deals in Market with Frictions". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • BALBÁS APARICIO, Beatriz; BALBÁS , Alejandro; BALBÁS , Raquel; ."Constructing Good Deals in Discrete Time Arbitrage-free Dynamic Pricing Models". Congreso. Internacional. "XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics". Lisboa "(Portugal)". (2011 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Autorregresive Conditinal Volatility, Skewness and Kurtosis". Congreso. Europeo. "IX Congreso Hispano-Italiano de Matemática Financiera y Actuarial". Alcalá de Henares (22/09/2006 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Europeo. "1999 Annual Meeting of the European Financial Management Association". París "(Francia)". (25/06/1999 - ).
  • SERNA CALVO, Gregorio Manuel; ."Smiles and Transaction Costs in Option Pricing". Congreso. Nacional. "II Encuentro de Economía Aplicada". Zaragoza (05/06/1999 - ).